BaFin konsultiert Rundschreiben zur Ausfalldefinition und Schätzung von Risikoparametern

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Am 10. Januar 2019 hat die BaFin den Entwurf eines Rundschreibens über die Anwendung der Ausfalldefinition gemäß Artikel 178 der Eigenmittelverordnung CRR (Capital Requirements Regulation) und zur Schätzung von PD (Probability of Default – Ausfallwahrscheinlichkeit) und LGD (Loss Given Default – Verlustquote bei Ausfall) sowie zur Behandlung von ausgefallenen Risikopositionen konsultiert.

In dem Rundschreiben gibt die BaFin bekannt, dass sie die entsprechenden Leitlinien der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) zum 1. Januar 2021 folgendermaßen in ihre Verwaltungspraxis übernimmt:

  • „Leitlinien zur Anwendung der Ausfalldefinition gemäß Art. 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013“ (EBA/GL/2016/07) mit Ausnahme der Absätze 25 und 26,
  • „Leitlinien für die PD-Schätzung, die LGD-Schätzung und die Behandlung von ausgefallenen Risikopositionen“ (EBA/GL/2017/16) in vollem Umfang.

Die Frist zur Stellungnahme zum Konsultationsentwurf endet am 1. Februar 2019.

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