EZB: Unveränderte Kapitalanforderungen für 2025 – Banken weiterhin gut aufgestellt

Am 17. Dezember 2024 veröffentlichte die Europäische Zentralbank (EZB) die Ergebnisse des aufsichtlichen Überprüfungs- und Bewertungsprozesses (SREP) für 2024 sowie ihre Aufsichtsprioritäten für die Jahre 2025 bis 2027.

Die wesentlichen Ergebnisse des SREP 2024:

• Solide Kapital- und Liquiditätsausstattung:
  Die Banken im Euroraum haben ihre Kapital- und Liquiditätsreserven weiter gestärkt und lagen damit deutlich über den regulatorischen Anforderungen. Die durchschnittliche harte Kernkapitalquote (CET1) belief sich auf 15,8 Prozent und die Leverage Ratio stieg leicht auf 5,8 Prozent.
• Governance und Risikomanagement bleiben problematisch:
  Trotz der soliden Kapitalausstattung gibt es weiterhin Bedenken hinsichtlich der internen Governance, des Risikomanagements und der operationellen Resilienz der Banken.
• Leichte Anhebung der Säule-2-Anforderung:
  Die Säule-2-Anforderung für CET1 stieg von 1,1 Prozent auf 1,2 Prozent, was auf eine angepasste Risikobewertung einzelner Banken hinweist.
• Qualitative Maßnahmen zur Risikominderung:
  Es wurden qualitative Maßnahmen gefordert, um insbesondere im Bereich Kreditrisikomanagement und Kapitalplanung zu einer Verbesserung zu führen.

Die Aufsichtsprioritäten der EZB für die Jahre 2025 bis 2027:

1. Stärkung der Widerstandsfähigkeit gegenüber makrofinanziellen Bedrohungen und geopolitischen Schocks
2. Schnelle Beseitigung von bekannten Mängeln
3. Umfassende Steuerung der Risiken im Zusammenhang mit der digitalen Transformation und neuen Technologien

Die EZB hat ihre Methoden zur Beurteilung zentraler Risikobereiche wie operationelles Risiko und IKT-Risiken überarbeitet, um den sich schnell verändernden Risiken besser gerecht zu werden.

Die EZB betont, dass Banken angesichts der geopolitischen Risiken gut aufgestellt sind, jedoch weiterhin Wachsamkeit geboten ist, insbesondere im Hinblick auf die Governance und Risikomanagementpraktiken. Auch werden die Banken dazu angehalten, frühzeitig Abhilfemaßnahmen zu ergreifen, um operationelle Schwächen zu beheben.